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VAR Value At Risk: Calculo do Var de Uma Carteira de Renda Fixa

VAR Value At Risk: Calculo do Var de Uma Carteira de Renda Fixa

Por
Rafael Paschoarelli
Editora
Saint Paul
Formatos
Onde encontrar
Sinopse

No âmbito das instituições financeiras nacionais, a monitoração do risco de mercado pelo VaR é uma exigência do Banco Central do Brasil. No entanto, o cálculo desse tipo de medida para uma carteira de investimentos pode se tornar uma tarefa não trivial.

Tendo em vista as dificuldades que envolvem o cálculo, VaR (Value at Risk) – Cálculo do VaR de Uma carteira de renda fixa apresenta uma metodologia alternativa para o cômputo do VaR paramétrico de uma carteira de títulos de renda fixa composta por títulos públicos federais, buscando facilitar o entendimento de estudantes e profissionais da área.